Сравнение BGCKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BGCKX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCKX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCKX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 4.30% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | 3.42% | 0.33% | -0.82% | 2.22% | 12.83% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCKX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BGCKX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.92% соответственно.
BGCKX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 7.34%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCKX и WFSPX
BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BGCKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BGCKX
WFSPX
Сравнение BGCKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCKX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.96 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 1.47 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 1.49 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 7.15 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.96 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.70 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.13 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между BGCKX и WFSPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCKX и WFSPX
Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 8.59% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BGCKX и WFSPX
Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -58.21% | +48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -12.11% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.35% | -24.51% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | -33.74% | +24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.51% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -12.84% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.53% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCKX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.70%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.17% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 9.44% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 18.21% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 16.88% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 18.00% | -12.23% |