Сравнение BGCKX с BBEU
BGCKX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both funds - BGCKX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. BGCKX is actively managed, while BBEU is passively managed. Over the past 5 years, BGCKX returned 12.98%/yr vs 9.03%/yr for BBEU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BGCKX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.
Доходность
Сравнение доходности BGCKX и BBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCKX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.77%.
BGCKX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 8.41%
BBEU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCKX и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.64% | 18.38% | 21.55% | 14.60% | 1.80% | 3.42% | 0.33% | -0.82% | 1.47% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 6.77% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
Correlation
The correlation between BGCKX and BBEU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between BGCKX and BBEU shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCKX vs. BBEU — Ранг доходности на риск
BGCKX
BBEU
Сравнение BGCKX c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCKX | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 1.56 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 5.78 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCKX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.23 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 0.52 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.48 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BGCKX и BBEU
Максимальная просадка BGCKX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCKX и BBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCKX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -36.27% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -12.23% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -14.23% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -31.08% | +24.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.14% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.29% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCKX и BBEU
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares (BGCKX) составляет 1.86%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCKX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 5.55% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 13.02% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 15.51% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 17.50% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 19.32% | -13.51% |
Сравнение комиссий BGCKX и BBEU
BGCKX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCKX и BBEU
Дивидендная доходность BGCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности BBEU в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.78% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
BGCKX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Institutional Shares | 7.96% | 8.96% | 13.25% | 7.49% | 0.00% | 1.22% | 0.34% | 6.80% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
BGCKX and BBEU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEU has higher volatility (5.55%) compared to BGCKX (1.86%). In terms of maximum drawdown, BGCKX dropped -9.47% vs BBEU's -36.27%.
BGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCKX и BBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор