Сравнение BGC с ES
BGC (BGC Group Inc. ) and ES (Eversource Energy) are both stocks. BGC operates in Capital Markets (Financial Services), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BGC returned 1.44%/yr vs 5.58%/yr for ES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGC и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGC показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции BGC уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 1.44% против 5.58% соответственно.
BGC
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 1.44%
ES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение доходности по годам BGC и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 14.11% | -0.58% | 26.46% | 92.20% | -18.92% | 16.25% | -32.66% | 14.89% | -65.78% | 47.70% |
ES Eversource Energy | 3.55% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between BGC and ES is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1999 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BGC:
$0.51
ES:
$4.68
BGC:
19.93
ES:
14.56
BGC:
0.52
ES:
0.82
BGC:
1.12
ES:
1.83
BGC:
$3.27B
ES:
$13.93B
BGC:
$1.36B
ES:
$4.19B
BGC:
$315.57M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGC vs. ES — Ранг доходности на риск
BGC
ES
Сравнение BGC c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGC | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.62 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGC | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BGC и ES
Максимальная просадка BGC за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGC | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -73.04% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -15.13% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -28.65% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -41.69% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.93% | -41.69% | -45.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.46% | -13.96% | -73.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.08% | -19.07% | -69.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 6.19% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGC и ES
BGC Group Inc. (BGC) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGC | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.82% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 15.38% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 24.22% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 23.87% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 24.31% | +17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGC и ES
Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ES в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC BGC Group Inc. | 0.79% | 0.90% | 0.77% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.52% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGC и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BGC Group Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BGC and ES have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGC has higher volatility (7.86%) compared to ES (6.82%). In terms of maximum drawdown, BGC dropped -98.31% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGC и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор