PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGC с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGC с KRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGC Group Inc. (BGC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BGC и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BGC Group Inc. (BGC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGC и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGC
BGC Group Inc. 		10.42%-0.58%26.46%92.20%-18.92%16.25%-32.66%14.89%-65.78%47.70%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, BGC показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции BGC уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 1.05% против 8.41% соответственно.

BGC

1 день
0.61%
1 месяц
0.31%
С начала года
10.42%
6 месяцев
6.74%
1 год
7.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.82%
10 лет*
1.05%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGC Group Inc.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с BGC:
BGC с NVDABGC с JPMBGC с SPYBGC с BWXTBGC с NWGBGC с BTMBGC с GNRC
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

BGC vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGC
Ранг доходности на риск BGC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGC c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGC Group Inc. (BGC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.70

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.09

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.26

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.11

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGC vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGC и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.12

-0.22

Корреляция

Корреляция между BGC и KRE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGC и KRE

Дивидендная доходность BGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности KRE в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGC
BGC Group Inc. 		0.81%0.90%0.77%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BGC и KRE

Максимальная просадка BGC за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGC и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-68.54%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-14.95%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-52.69%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.93%

-54.92%

-32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.86%

-10.05%

-77.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.09%

-22.04%

-66.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

6.03%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BGC и KRE

BGC Group Inc. (BGC) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.39%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

17.96%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

28.14%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.55%

30.07%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.89%

31.96%

+9.93%