Сравнение BGB с VWEAX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, BGB returned 6.33%/yr vs 4.97%/yr for VWEAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 0.12%/yr for VWEAX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.33% против 4.97% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.33%
VWEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам BGB и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.47% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.37% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Correlation
The correlation between BGB and VWEAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
BGB
VWEAX
Сравнение BGB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.37 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 12.06 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и VWEAX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и VWEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -30.05% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -2.52% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -3.32% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -13.77% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -19.68% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -0.36% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -2.11% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 0.49% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и VWEAX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.84% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.65% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 3.28% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 4.93% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 5.24% | +10.83% |
Сравнение комиссий BGB и VWEAX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и VWEAX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VWEAX в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.44% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.37% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and VWEAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (0.84%) compared to VWEAX (0.80%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs VWEAX's -30.05%.
VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор