Сравнение BGB с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.28% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и VWEAX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
BGB vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
BGB
VWEAX
Сравнение BGB c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.92 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.90 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.83 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.54 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.92 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между BGB и VWEAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и VWEAX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и VWEAX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -30.05% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -2.52% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -13.77% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -19.68% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.80% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.13% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.62% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и VWEAX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.39% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.31% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 3.46% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 4.86% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 5.27% | +10.87% |