PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGB с DHHF.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGB и DHHF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGB и DHHF.AX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
-3.79%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%4.71%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF
-0.69%20.62%10.64%16.93%-14.64%16.20%13.92%3.33%
Разные валюты инструментов

BGB торгуется в USD, в то время как DHHF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHHF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью -0.69%.


BGB

1 день
0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.23%
1 год
0.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.96%

DHHF.AX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.28%
1 год
21.37%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Betashares Diversified All Growth ETF

Сравнение комиссий BGB и DHHF.AX

BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.


Доходность на риск

BGB vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина

DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGBDHHF.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.28

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.79

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.86

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

8.21

-8.06

BGB vs. DHHF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DHHF.AX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и DHHF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGBDHHF.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.28

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между BGB и DHHF.AX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и DHHF.AX

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности DHHF.AX в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF
1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGB и DHHF.AX

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и DHHF.AX.


Загрузка...

Показатели просадок


BGBDHHF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-28.54%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.03%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-17.30%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.99%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.25%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.30%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и DHHF.AX

Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 3.84%, в то время как у Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGBDHHF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.67%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

9.61%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

16.62%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

15.75%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.08%

-1.94%