Сравнение BGB с DHHF.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и DHHF.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 4.71% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -0.69% | 20.62% | 10.64% | 16.93% | -14.64% | 16.20% | 13.92% | 3.33% |
Разные валюты инструментов
BGB торгуется в USD, в то время как DHHF.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHHF.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью -0.69%.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
DHHF.AX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и DHHF.AX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Доходность на риск
BGB vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
BGB
DHHF.AX
Сравнение BGB c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.28 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.79 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.86 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 8.21 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.28 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGB и DHHF.AX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и DHHF.AX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности DHHF.AX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и DHHF.AX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки DHHF.AX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и DHHF.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -28.54% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -8.03% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -17.30% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.99% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.25% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.30% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и DHHF.AX
Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 3.84%, в то время как у Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.67% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 9.61% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 16.62% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 15.75% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.08% | -1.94% |