PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGB с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGB и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGB и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
-3.79%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-5.21%10.09%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGB имеют среднегодовую доходность 6.96%, а акции PRCPX немного отстают с 6.88%.


BGB

1 день
0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.23%
1 год
0.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.96%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий BGB и PRCPX

BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

BGB vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGBPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

3.49

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

5.55

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.93

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.86

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

22.46

-22.31

BGB vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGBPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

3.49

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.27

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.88

-0.60

Корреляция

Корреляция между BGB и PRCPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и PRCPX

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок BGB и PRCPX

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


BGBPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-23.07%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-3.03%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-14.34%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-23.07%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.24%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.16%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.66%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и PRCPX

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGBPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.24%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

2.48%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

4.12%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

4.79%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

5.45%

+10.69%