Сравнение BGB с CG
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Blackstone, while CG (The Carlyle Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BGB returned 6.28%/yr vs 15.56%/yr for CG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGB и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -25.34%. За последние 10 лет акции BGB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 6.28% против 15.56% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.28%
CG
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -21.61%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам BGB и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -1.48% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
CG The Carlyle Group Inc. | -25.34% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between BGB and CG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. CG — Ранг доходности на риск
BGB
CG
Сравнение BGB c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.02 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.05 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.08 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BGB и CG
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -62.69% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -37.83% | +28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -38.53% | +25.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -56.75% | +35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -56.75% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -35.93% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -21.73% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 19.03% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и CG
Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 1.84%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 9.99% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 27.88% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 35.93% | -28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 39.75% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 37.35% | -21.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и CG
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности CG в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.58% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.22% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and CG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (9.99%) compared to BGB (1.84%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs CG's -62.69%.
BGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор