Сравнение BGB с CG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и The Carlyle Group Inc. (CG).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и CG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
CG The Carlyle Group Inc. | -19.29% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -19.29%. За последние 10 лет акции BGB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 6.96% против 16.15% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
CG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -20.98%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. CG — Ранг доходности на риск
BGB
CG
Сравнение BGB c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGB и CG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и CG
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности CG в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
CG The Carlyle Group Inc. | 2.95% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и CG
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -62.69% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -33.80% | +23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -56.75% | +35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -56.75% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -30.75% | +23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -21.64% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 15.65% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и CG
Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 3.84%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 10.39% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 27.70% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 43.64% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 39.39% | -28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 37.27% | -21.13% |