PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGB с CG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGB и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGB и CG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
-3.79%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-5.21%10.09%
CG
The Carlyle Group Inc.
-19.29%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -19.29%. За последние 10 лет акции BGB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 6.96% против 16.15% соответственно.


BGB

1 день
0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.23%
1 год
0.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.96%

CG

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-20.98%
1 год
9.90%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.21%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

The Carlyle Group Inc.

Доходность на риск

BGB vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина

CG
Ранг доходности на риск CG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.59

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.34

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

0.74

-0.59

BGB vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CG равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Корреляция

Корреляция между BGB и CG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и CG

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности CG в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
CG
The Carlyle Group Inc.
2.95%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%

Просадки

Сравнение просадок BGB и CG

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CG.


Загрузка...

Показатели просадок


BGBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-62.69%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-33.80%

+23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-56.75%

+35.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-56.75%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-30.75%

+23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-21.64%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

15.65%

-11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и CG

Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 3.84%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

10.39%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

27.70%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

43.64%

-31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

39.39%

-28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

37.27%

-21.13%