Сравнение BGB с CG
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Blackstone, while CG (The Carlyle Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BGB returned 6.33%/yr vs 16.28%/yr for CG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGB и CG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции BGB уступали акциям CG по среднегодовой доходности: 6.33% против 16.28% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.33%
CG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам BGB и CG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.47% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
CG The Carlyle Group Inc. | -20.02% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
Correlation
The correlation between BGB and CG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. CG — Ранг доходности на риск
BGB
CG
Сравнение BGB c CG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | CG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.44 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.80 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и CG
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -62.69% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -40.36% | +31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -40.36% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -56.75% | +35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -56.75% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -31.37% | +27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -21.83% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 22.37% | -17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и CG
Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 0.84%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | CG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 10.56% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 28.01% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 36.34% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 39.96% | -29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 37.43% | -21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и CG
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности CG в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.44% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.00% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and CG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CG has higher volatility (10.56%) compared to BGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs CG's -62.69%.
BGB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и CG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор