PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGB с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGB с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Ares Capital Corporation (ARCC).

BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BGB и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGB и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		-3.79%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-5.21%10.09%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции BGB уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.74% соответственно.

BGB

1 день
0.27%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.23%
1 год
0.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.96%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с BGB:
BGB с DHHF.AXBGB с APOBGB с CGBGB с BSLBGB с PRCPXBGB с FIQTXBGB с BGX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

BGB vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGBARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.54

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

-0.63

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.63

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-1.29

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGB vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGBARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.54

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между BGB и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и ARCC

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BGB и ARCC

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

BGBARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-79.36%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-19.35%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-21.76%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-56.77%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-18.05%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.07%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

9.40%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и ARCC

Текущая волатильность для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) составляет 3.84%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGBARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.78%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

15.24%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

23.54%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

19.89%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

25.53%

-9.39%