Сравнение BGB с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.67% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и PRFRX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
BGB vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
BGB
PRFRX
Сравнение BGB c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 3.59 | -3.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 7.18 | -7.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.36 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 5.93 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 28.58 | -28.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 3.59 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 2.49 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.45 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.43 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между BGB и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и PRFRX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и PRFRX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -20.05% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -1.96% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -5.94% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -20.05% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.53% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.69% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.43% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и PRFRX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.71% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.11% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 3.33% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 2.90% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 3.92% | +12.22% |