Сравнение BGB с PIAMX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BGB returned 4.87%/yr vs 4.10%/yr for PIAMX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и PIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PIAMX с доходностью 2.10%.
BGB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.33%
PIAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGB и PIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.47% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -6.05% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 2.10% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
Correlation
The correlation between BGB and PIAMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. PIAMX — Ранг доходности на риск
BGB
PIAMX
Сравнение BGB c PIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | PIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.99 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.98 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и PIAMX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и PIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -18.15% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -3.75% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -6.17% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -13.92% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -2.31% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.25% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и PIAMX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.56% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.45% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 3.10% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 4.04% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 4.21% | +11.86% |
Сравнение комиссий BGB и PIAMX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и PIAMX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности PIAMX в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.44% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.81% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and PIAMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (0.84%) compared to PIAMX (0.56%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs PIAMX's -18.15%.
PIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и PIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор