Сравнение BGB с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BGB уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.96% против 7.56% соответственно.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и FAGIX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
BGB vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
BGB
FAGIX
Сравнение BGB c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.05 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.84 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.33 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 13.92 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.05 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.97 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BGB и FAGIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и FAGIX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и FAGIX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -37.97% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -4.41% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -15.42% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -28.45% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -2.22% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.01% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.06% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и FAGIX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.86% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 4.70% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 7.05% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.49% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 7.79% | +8.35% |