Сравнение BGB с BXMIX
BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - BGB is a High Yield Bonds fund actively managed by Blackstone, while BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone. Over the past 10 years, BGB returned 6.34%/yr vs 4.40%/yr for BXMIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.
Доходность
Сравнение доходности BGB и BXMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у BXMIX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.40% соответственно.
BGB
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.34%
BXMIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение доходности по годам BGB и BXMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -0.64% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 10.09% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 5.10% | 10.45% | 7.45% | 7.92% | -4.62% | 5.27% | -1.10% | 6.78% | -1.51% | 7.20% |
Correlation
The correlation between BGB and BXMIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGB vs. BXMIX — Ранг доходности на риск
BGB
BXMIX
Сравнение BGB c BXMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGB | BXMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.02 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 10.46 | -10.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 41.80 | -41.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGB и BXMIX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и BXMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGB | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -19.28% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -1.53% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -8.47% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -8.56% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -19.28% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.35% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -2.49% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.35% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и BXMIX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGB | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.75% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 2.62% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 3.45% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 6.01% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 5.26% | +10.81% |
Сравнение комиссий BGB и BXMIX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии BXMIX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и BXMIX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности BXMIX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.45% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.37% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BGB and BXMIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGB has higher volatility (0.81%) compared to BXMIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs BXMIX's -19.28%.
BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGB и BXMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор