PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGAIX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGAIX с CAEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGAIX (Baron Global Advantage Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGAIX returned 15.45%/yr vs 11.83%/yr for CAEIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGAIX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 11.83% соответственно.

BGAIX

1 день
-1.05%
1 месяц
7.40%
С начала года
11.15%
6 месяцев
19.96%
1 год
33.81%
3 года*
24.57%
5 лет*
1.85%
10 лет*
15.45%

CAEIX

1 день
1.24%
1 месяц
4.18%
С начала года
23.10%
6 месяцев
23.57%
1 год
49.07%
3 года*
13.90%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGAIX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		11.15%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-3.66%49.82%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		23.10%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Correlation

The correlation between BGAIX and CAEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.70

The correlation between BGAIX and CAEIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с BSCFXBGAIX с BGRIXBGAIX с MFWIXBGAIX с BRIIXBGAIX с BDAIXBGAIX с VSGX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

BGAIX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGAIXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.08

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.95

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

6.03

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

20.83

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGAIX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGAIXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.08

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.07

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и CAEIX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGAIXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-75.81%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.39%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-24.57%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-32.58%

-28.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

-37.54%

-23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

0.00%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-48.64%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.42%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и CAEIX

Текущая волатильность для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) составляет 4.48%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGAIXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.76%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

12.91%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

16.43%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

19.18%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

19.69%

+7.02%

Сравнение комиссий BGAIX и CAEIX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и CAEIX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CAEIX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.17%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BGAIX and CAEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.76%) compared to BGAIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, BGAIX dropped -61.14% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGAIX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор