Сравнение BG с CLX
BG (Bunge Limited) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, BG returned 10.69%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 10.69% против -0.20% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 44.44%
- 6 месяцев
- 38.59%
- 1 год
- 69.74%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.69%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам BG и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 44.44% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between BG and CLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.93B
CLX:
$11.79B
BG:
$4.12
CLX:
$6.17
BG:
30.86
CLX:
15.70
BG:
0.26
CLX:
1.76
BG:
$80.55B
CLX:
$6.76B
BG:
$3.58B
CLX:
$2.96B
BG:
$2.19B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. CLX — Ранг доходности на риск
BG
CLX
Сравнение BG c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | -0.65 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | -1.33 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и CLX
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -56.34% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -31.52% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -46.11% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -46.11% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -56.34% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -50.92% | +47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -13.43% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 15.49% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и CLX
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.67%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 10.45% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 23.46% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 28.17% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 26.09% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 24.51% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и CLX
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.22% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и CLX
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
BG and CLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to BG (8.67%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs CLX's -56.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор