Сравнение BFTHX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
BFTHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BFTHX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFTHX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | -10.42% | 18.01% | 37.38% | 57.20% | -50.62% | 10.88% | 50.42% | 33.98% | 1.10% | -0.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BFTHX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
BFTHX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 13.87%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFTHX и SWLGX
BFTHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
BFTHX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
BFTHX
SWLGX
Сравнение BFTHX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFTHX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.02 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFTHX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BFTHX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFTHX и SWLGX
Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 4.59% | 4.11% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.36% | 2.95% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок BFTHX и SWLGX
Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFTHX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -32.69% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -16.16% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -32.69% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -13.03% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -7.13% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.69% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFTHX и SWLGX
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFTHX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.73% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 12.40% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 22.57% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 21.52% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.81% | +4.25% |