Сравнение BFTHX с BDFIX
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) and BDFIX (Baron Discovery Fund) are both mutual funds - BFTHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BDFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BFTHX returned 16.10%/yr vs 13.91%/yr for BDFIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFTHX charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for BDFIX.
Доходность
Сравнение доходности BFTHX и BDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFTHX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции BFTHX превзошли акции BDFIX по среднегодовой доходности: 16.10% против 13.91% соответственно.
BFTHX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 16.10%
BDFIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам BFTHX и BDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 10.72% | 18.01% | 37.38% | 57.20% | -50.62% | 10.88% | 50.42% | 33.98% | 1.10% | 40.64% |
BDFIX Baron Discovery Fund | 2.05% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
Correlation
The correlation between BFTHX and BDFIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between BFTHX and BDFIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFTHX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск
BFTHX
BDFIX
Сравнение BFTHX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFTHX | BDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.63 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 1.90 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFTHX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.59 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.02 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BFTHX и BDFIX
Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и BDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFTHX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -46.39% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.94% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -24.26% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -45.38% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -46.39% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -7.21% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -14.62% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFTHX и BDFIX
Текущая волатильность для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) составляет 4.39%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFTHX | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.90% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.28% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 19.19% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 26.28% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 25.22% | +1.89% |
Сравнение комиссий BFTHX и BDFIX
BFTHX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BDFIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFTHX и BDFIX
Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 3.71% | 4.11% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.36% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFTHX and BDFIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDFIX has higher volatility (4.90%) compared to BFTHX (4.39%). In terms of maximum drawdown, BFTHX dropped -58.84% vs BDFIX's -46.39%.
BFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFTHX и BDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор