Сравнение BFTHX с QQQ

С начала года, BFTHX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции BFTHX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.02% против 17.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFTHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFTHX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFTHX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BFTHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

Максимальная просадка BFTHX за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.