Сравнение BFTHX с ALGRX
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFTHX returned 16.13%/yr vs 21.99%/yr for ALGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BFTHX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for ALGRX.
Доходность
Сравнение доходности BFTHX и ALGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFTHX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции BFTHX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 16.13% против 21.99% соответственно.
BFTHX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 16.13%
ALGRX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам BFTHX и ALGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 5.88% | 18.01% | 37.38% | 57.20% | -50.62% | 10.88% | 50.42% | 33.98% | 1.10% | 40.64% |
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 13.17% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
Correlation
The correlation between BFTHX and ALGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г. | 0.92 |
The correlation between BFTHX and ALGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFTHX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск
BFTHX
ALGRX
Сравнение BFTHX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFTHX | ALGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.41 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 8.01 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFTHX и ALGRX
Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и ALGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFTHX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -62.64% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.55% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -26.96% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -43.57% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -43.57% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -4.25% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -18.78% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 5.27% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFTHX и ALGRX
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.88% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFTHX | ALGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 9.43% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 17.67% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 22.95% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 26.44% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 24.10% | +3.12% |
Сравнение комиссий BFTHX и ALGRX
BFTHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFTHX и ALGRX
Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ALGRX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 6.92% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% |
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 3.88% | 4.11% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.36% | 2.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFTHX and ALGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFTHX has higher volatility (9.88%) compared to ALGRX (9.43%). In terms of maximum drawdown, BFTHX dropped -58.84% vs ALGRX's -62.64%.
ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFTHX и ALGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор