Сравнение BFTHX с BIOPX
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) and BIOPX (Baron Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BFTHX returned 16.17%/yr vs 21.34%/yr for BIOPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BFTHX charges 1.00%/yr vs 1.31%/yr for BIOPX.
Доходность
Сравнение доходности BFTHX и BIOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFTHX показывает доходность 12.13%, а BIOPX немного ниже – 11.59%. За последние 10 лет акции BFTHX уступали акциям BIOPX по среднегодовой доходности: 16.17% против 21.34% соответственно.
BFTHX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 16.17%
BIOPX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам BFTHX и BIOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 12.13% | 18.01% | 37.38% | 57.20% | -50.62% | 10.88% | 50.42% | 33.98% | 1.10% | 40.64% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 11.59% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
Correlation
The correlation between BFTHX and BIOPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г. | 0.93 |
The correlation between BFTHX and BIOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFTHX vs. BIOPX — Ранг доходности на риск
BFTHX
BIOPX
Сравнение BFTHX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFTHX | BIOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.81 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFTHX и BIOPX
Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и BIOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFTHX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -67.91% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -14.16% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -26.34% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -51.45% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -51.45% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -5.84% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -16.82% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.55% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFTHX и BIOPX
Текущая волатильность для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) составляет 8.42%, в то время как у Baron Opportunity Fund (BIOPX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFTHX | BIOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.53% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 16.13% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 21.09% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 27.11% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 25.00% | +2.23% |
Сравнение комиссий BFTHX и BIOPX
BFTHX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFTHX и BIOPX
Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BIOPX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFTHX Baron Fifth Avenue Growth Fund | 3.67% | 4.11% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.36% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIOPX Baron Opportunity Fund | 3.80% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BFTHX and BIOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIOPX has higher volatility (9.53%) compared to BFTHX (8.42%). In terms of maximum drawdown, BFTHX dropped -58.84% vs BIOPX's -67.91%.
BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFTHX и BIOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор