PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFTHX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFTHX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BFTHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BFTHX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFTHX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		-10.42%18.01%37.38%57.20%-50.62%10.88%50.42%33.98%1.10%40.64%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BFTHX показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BFTHX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.87% против 16.68% соответственно.

BFTHX

1 день
4.37%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-8.06%
1 год
20.77%
3 года*
24.05%
5 лет*
4.50%
10 лет*
13.87%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с CNEQBFTHX с BDAFXBFTHX с BDFIXBFTHX с BRIIXBFTHX с BFGFX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BFTHX и ADX

BFTHX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BFTHX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFTHX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFTHXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.47

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.18

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.56

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

11.81

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFTHX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFTHX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFTHX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFTHXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.33

Корреляция

Корреляция между BFTHX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFTHX и ADX

Дивидендная доходность BFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		4.59%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BFTHX и ADX

Максимальная просадка BFTHX за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFTHX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFTHXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-71.60%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.12%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-25.07%

-33.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-37.17%

-21.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-4.36%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-23.22%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.41%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BFTHX и ADX

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFTHXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.64%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

10.77%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.48%

18.76%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

17.23%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

17.96%

+9.10%