Сравнение BFSAX с VSMPX
BFSAX (BFS Equity Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности BFSAX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFSAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам BFSAX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | -18.53% | 24.95% | 10.46% | 32.88% | -2.96% | 20.97% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.75% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Correlation
The correlation between BFSAX and VSMPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between BFSAX and VSMPX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFSAX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
BFSAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSMPX
Сравнение BFSAX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFSAX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFSAX и VSMPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFSAX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFSAX и VSMPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFSAX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.39% | — |
Сравнение комиссий BFSAX и VSMPX
BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFSAX и VSMPX
BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 9.63% | 1.50% | 1.69% | 3.63% | 0.32% | 0.45% | 0.30% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFSAX and VSMPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BFSAX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор