PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFSAX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFSAX с TANDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFSAX (BFS Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFSAX charges 1.25%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности BFSAX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BFS Equity Fund (BFSAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TANDX

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-13.13%
1 год
-15.71%
3 года*
1.15%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSAX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%24.95%10.46%16.76%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.18%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between BFSAX and TANDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between BFSAX and TANDX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFS Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с FEQHXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIXBFSAX с FLCPX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с BEQGXTANDX с VGTSXTANDX с ARTNX

Доходность на риск

BFSAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSAX
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFSAX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFSAXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.01

—

Просадки

Сравнение просадок BFSAX и TANDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSAXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-93.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-93.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFSAX и TANDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSAXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

595.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

496.55%

—

Сравнение комиссий BFSAX и TANDX

BFSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSAX и TANDX

BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.11%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFSAX and TANDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSAX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор