Сравнение BFSAX с SVPFX
BFSAX (BFS Equity Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности BFSAX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFSAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFSAX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | -18.53% | 17.05% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.59% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between BFSAX and SVPFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFSAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
BFSAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVPFX
Сравнение BFSAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFSAX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFSAX и SVPFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFSAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFSAX и SVPFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFSAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.50% | — |
Сравнение комиссий BFSAX и SVPFX
BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFSAX и SVPFX
BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 9.63% | 1.50% | 1.69% | 3.63% | 0.32% | 0.45% | 0.30% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.47% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFSAX and SVPFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BFSAX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор