PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFSAX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFSAX с SVPFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFSAX (BFS Equity Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности BFSAX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BFS Equity Fund (BFSAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.65%
3 года*
4.37%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSAX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%17.16%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.38%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between BFSAX and SVPFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFS Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с FEQHXBFSAX с TANDXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIXBFSAX с FLCPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с FDFIX

Доходность на риск

BFSAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSAX
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFSAX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFSAXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок BFSAX и SVPFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSAXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-6.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFSAX и SVPFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSAXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.51%

—

Сравнение комиссий BFSAX и SVPFX

BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSAX и SVPFX

BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.47%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFSAX and SVPFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSAX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор