PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFSAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFSAX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BFSAX (BFS Equity Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - BFSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BFS, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BFSAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BFS Equity Fund (BFSAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%24.95%10.46%32.88%-2.96%20.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BFSAX and QQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.76

The correlation between BFSAX and QQQ shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFS Equity Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с FEQHXBFSAX с DHAMXBFSAX с TANDXBFSAX с GQEIXBFSAX с FLCPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BFSAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFSAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.01

—

BFSAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFSAX и QQQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFSAX и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.41%

—

Сравнение комиссий BFSAX и QQQ

BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSAX и QQQ

BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BFSAX and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор