Сравнение BFSAX с PAGRX
BFSAX (BFS Equity Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFSAX charges 1.25%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности BFSAX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFSAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 42.01%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 20.66%
Сравнение доходности по годам BFSAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | -18.53% | 24.95% | 10.46% | 32.88% | -2.96% | 20.97% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 15.32% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Correlation
The correlation between BFSAX and PAGRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between BFSAX and PAGRX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFSAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
BFSAX
PAGRX
Сравнение BFSAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFSAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок BFSAX и PAGRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFSAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFSAX и PAGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFSAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.51% | — |
Сравнение комиссий BFSAX и PAGRX
BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFSAX и PAGRX
BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSAX BFS Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 9.63% | 1.50% | 1.69% | 3.63% | 0.32% | 0.45% | 0.30% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
BFSAX and PAGRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BFSAX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор