Сравнение BFRAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BFRAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFRAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | -1.16% | 5.35% | 8.12% | 9.94% | -1.43% | 3.59% | 2.39% | 8.60% | -0.74% | 3.10% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BFRAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.35% против 7.97% соответственно.
BFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.35%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFRAX и VTMFX
BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BFRAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BFRAX
VTMFX
Сравнение BFRAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.12 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.73 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BFRAX и VTMFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRAX и VTMFX
Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.13% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BFRAX и VTMFX
Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFRAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -28.49% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -6.82% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -17.40% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -21.87% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -4.00% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.57% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.45% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRAX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFRAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.86% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 4.82% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 8.55% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 8.51% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 9.10% | -5.16% |