BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Floating Rate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) показал доход в -1.26% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFRAX составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.

В ежедневном выражении BFRAX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

BlackRock Floating Rate Income Fund: годовая альфа составляет 0.78%, бета — 0.03, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 06.11.1989.

• Этот фонд участвовал в 15.80% снижения S&P 500 Index, но только в 10.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BFRAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BFRAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 44.69%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2003 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock Floating Rate Income Fund составляет 1.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.