Сравнение BFRAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BFRAX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFRAX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | -1.16% | 5.35% | 8.12% | 9.94% | -1.43% | 3.59% | 2.39% | 8.60% | -0.74% | 3.10% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BFRAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.32% соответственно.
BFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.35%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFRAX и SPHY
BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
BFRAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
BFRAX
SPHY
Сравнение BFRAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRAX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.48 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BFRAX и SPHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRAX и SPHY
Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.13% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BFRAX и SPHY
Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFRAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -21.97% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -4.07% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -15.29% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -21.97% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.06% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.32% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.78% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRAX и SPHY
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.66%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFRAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.23% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.88% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 5.50% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 7.16% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 7.97% | -4.03% |