Сравнение BFRAX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BFRAX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFRAX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | -1.16% | 5.35% | 8.12% | 9.94% | -1.43% | 3.59% | 2.39% | 8.60% | -0.74% | 3.10% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BFRAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 4.35% против 7.42% соответственно.
BFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.35%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFRAX и VTTVX
BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
BFRAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
BFRAX
VTTVX
Сравнение BFRAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRAX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.20 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.15 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.25 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BFRAX и VTTVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRAX и VTTVX
Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.13% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BFRAX и VTTVX
Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFRAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -46.03% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -6.08% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -21.52% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -22.51% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -4.12% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.09% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.42% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRAX и VTTVX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFRAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.45% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 5.21% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 8.53% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 9.07% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 9.93% | -5.99% |