PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFRAX с VTTVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFRAX и VTTVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BFRAX с VTTVX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFRAX или VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности BFRAX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFRAX:

1.87

VTTVX:

0.52

Коэф-т Сортино

BFRAX:

3.52

VTTVX:

0.81

Коэф-т Омега

BFRAX:

1.71

VTTVX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BFRAX:

2.20

VTTVX:

0.32

Коэф-т Мартина

BFRAX:

10.91

VTTVX:

1.45

Индекс Язвы

BFRAX:

0.56%

VTTVX:

4.02%

Дневная вол-ть

BFRAX:

2.90%

VTTVX:

10.06%

Макс. просадка

BFRAX:

-20.62%

VTTVX:

-46.03%

Текущая просадка

BFRAX:

0.00%

VTTVX:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, BFRAX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции BFRAX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.68% соответственно.

BFRAX

С начала года

1.16%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.39%

3 года

7.68%

5 лет

6.26%

10 лет

4.29%

VTTVX

С начала года

4.55%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

-2.33%

1 год

5.18%

3 года

5.30%

5 лет

2.22%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Сравнение комиссий BFRAX и VTTVX

BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFRAX и VTTVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFRAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFRAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFRAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VTTVX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFRAX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFRAX и VTTVX

Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности VTTVX в 7.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		6.73%7.98%8.26%4.85%3.15%3.81%4.63%4.59%3.79%3.91%4.02%4.17%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.30%7.64%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%2.47%2.68%4.98%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BFRAX и VTTVX

Максимальная просадка BFRAX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и VTTVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFRAX и VTTVX

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...