PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFRAX с VTTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFRAX с VTTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFRAX (BlackRock Floating Rate Income Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - BFRAX is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BFRAX returned 4.32%/yr vs 7.94%/yr for VTTVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BFRAX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.

Доходность

Сравнение доходности BFRAX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFRAX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 4.32% против 7.94% соответственно.

BFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.36%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.32%

VTTVX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.73%
1 год
16.09%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.91%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFRAX и VTTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		0.75%5.35%8.12%9.94%-1.43%3.59%2.39%8.60%-0.74%3.10%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.32%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%

Correlation

The correlation between BFRAX and VTTVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.25

The correlation between BFRAX and VTTVX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Income Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с BFRAX:
BFRAX с FLBLBFRAX с FFRIXBFRAX с SRLNBFRAX с FFRHXBFRAX с EIFAXBFRAX с SPHYBFRAX с CLOZ
Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD

Доходность на риск

BFRAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFRAX
Ранг доходности на риск BFRAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFRAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFRAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFRAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFRAXVTTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.41

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.47

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.46

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.97

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

12.96

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFRAX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFRAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFRAX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFRAXVTTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.65

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BFRAX и VTTVX

Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и VTTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFRAXVTTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-46.03%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-5.57%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-7.84%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.43%

-21.52%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-22.51%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.47%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.05%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.27%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BFRAX и VTTVX

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFRAXVTTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.29%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

5.54%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

6.85%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

9.09%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

9.94%

-5.99%

Сравнение комиссий BFRAX и VTTVX

BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFRAX и VTTVX

Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности VTTVX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFRAX
BlackRock Floating Rate Income Fund		6.45%6.68%8.00%6.24%4.09%2.91%3.81%4.65%4.58%3.45%3.90%4.02%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.95%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BFRAX and VTTVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTTVX has higher volatility (2.29%) compared to BFRAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, BFRAX dropped -44.69% vs VTTVX's -46.03%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFRAX и VTTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор