Сравнение BFRAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BFRAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFRAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | -1.16% | 5.35% | 8.12% | 9.94% | -1.43% | 3.59% | 2.39% | 8.60% | -0.74% | 3.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BFRAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.35% против 14.14% соответственно.
BFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFRAX и VOO
BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BFRAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BFRAX
VOO
Сравнение BFRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.55 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.31 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.71 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BFRAX и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRAX и VOO
Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.13% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BFRAX и VOO
Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -33.99% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -11.98% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -24.52% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -33.99% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.55% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.72% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.55% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRAX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.34% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 9.47% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 18.11% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 16.82% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 17.99% | -14.05% |