Сравнение BFRAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BFRAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFRAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | -1.16% | 5.35% | 8.12% | 9.94% | -1.43% | 3.59% | 2.39% | 8.60% | -0.74% | 3.10% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BFRAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BFRAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.35% против 8.96% соответственно.
BFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.35%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFRAX и FASGX
BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BFRAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BFRAX
FASGX
Сравнение BFRAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.01 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.74 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.55 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.71 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BFRAX и FASGX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRAX и FASGX
Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.13% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BFRAX и FASGX
Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFRAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -47.35% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -9.07% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -23.54% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -27.20% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.77% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -6.74% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.07% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRAX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) составляет 0.66%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFRAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.30% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 8.12% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 13.00% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 12.18% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 12.58% | -8.64% |