PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с SPMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BFOR tracks the Barron's 400 Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 13.17%/yr vs 11.93%/yr for SPMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.93% соответственно.

BFOR

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.68%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.17%

SPMD

1 день
0.61%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.34%
6 месяцев
13.06%
1 год
24.69%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.42%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		13.37%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		15.34%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between BFOR and SPMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.92

The correlation between BFOR and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

BFOR vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.56

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.29

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.80

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

10.26

-0.57

BFOR vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и SPMD

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-57.62%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.86%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-24.08%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.08%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-41.86%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.53%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-8.10%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и SPMD

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 4.10%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.69%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.78%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.89%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

19.72%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.18%

-0.79%

Сравнение комиссий BFOR и SPMD

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и SPMD

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.52%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.22%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BFOR and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPMD has higher volatility (4.69%) compared to BFOR (4.10%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs SPMD's -57.62%.

On 10-year performance, BFOR leads with 13.17% vs 11.93% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 13.17% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.52% for BFOR.

BFOR tracks Barron's 400 Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.03% for SPMD.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор