PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFOR с RIGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BFOR и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFOR и RIGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
1.68%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
0.28%4.63%4.45%6.07%-5.72%1.93%3.58%7.60%-0.11%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции RIGS по среднегодовой доходности: 11.72% против 3.30% соответственно.


BFOR

1 день
0.87%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.68%
6 месяцев
3.75%
1 год
20.73%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.72%

RIGS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.52%
1 год
3.77%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Barron's 400 ETF

RiverFront Strategic Income Fund

Сравнение комиссий BFOR и RIGS

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RIGS в 0.48%.


Доходность на риск

BFOR vs. RIGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина

RIGS
Ранг доходности на риск RIGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BFORRIGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.37

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.60

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.74

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

1.87

+5.14

BFOR vs. RIGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFORRIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между BFOR и RIGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и RIGS

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RIGS в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
0.59%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.84%4.84%4.49%3.48%2.71%2.47%3.77%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%

Просадки

Сравнение просадок BFOR и RIGS

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и RIGS.


Загрузка...

Показатели просадок


BFORRIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-15.31%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-5.18%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-9.03%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-15.31%

-25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.15%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.60%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.05%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и RIGS

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BFORRIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.20%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

6.17%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

10.15%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

7.47%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

7.74%

+12.67%