PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BFOR tracks the Barron's 400 Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFOR returned 9.98%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-18.71%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between BFOR and PEXL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between BFOR and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и PEXL

Секторы
BFOR
PEXL

Финансовые услуги

21.3%

-

Технологии

18.8%
55.1%

Промышленность

16.7%
6.4%

Здравоохранение

12.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.3%

Энергетика

7.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
15.1%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
PEXL

-

Технологии

BFOR
18.8%
PEXL
55.1%

Промышленность

BFOR
16.7%
PEXL
6.4%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
PEXL
7.5%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
PEXL
4.3%

Энергетика

BFOR
7.8%
PEXL
1.1%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
PEXL
6.3%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
PEXL
15.1%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
PEXL
4.2%

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
PEXL

-

Недвижимость

BFOR

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

BFOR vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.05

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.00

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.74

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

20.42

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.05

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BFOR и PEXL

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-36.76%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.43%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-24.72%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-30.44%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.72%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.65%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и PEXL

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.52%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.25%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

13.10%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.80%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

21.86%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

24.04%

-3.63%

Сравнение комиссий BFOR и PEXL

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и PEXL

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности PEXL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and PEXL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.25%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 9.98% for BFOR. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.34% for PEXL.

BFOR tracks Barron's 400 Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: SS&C and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор