Сравнение BFOR с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
BFOR и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFOR имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции FTDS немного отстают с 11.06%.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и FTDS
BFOR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
BFOR vs. FTDS — Ранг доходности на риск
BFOR
FTDS
Сравнение BFOR c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.74 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.46 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и FTDS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и FTDS
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и FTDS
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -56.53% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.98% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -23.35% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -42.47% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -3.74% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.92% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и FTDS
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.94% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.68% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 17.99% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.65% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 20.14% | +0.27% |