PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с DTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFOR returned 9.98%/yr vs 1.86%/yr for DTEC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.04%.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Correlation

The correlation between BFOR and DTEC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between BFOR and DTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и DTEC

Секторы
BFOR
DTEC

Финансовые услуги

21.3%
8.5%

Технологии

18.8%
60.0%

Промышленность

16.7%
13.7%

Здравоохранение

12.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.0%

Энергетика

7.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
DTEC
8.5%

Технологии

BFOR
18.8%
DTEC
60.0%

Промышленность

BFOR
16.7%
DTEC
13.7%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
DTEC
10.4%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
DTEC
1.0%

Энергетика

BFOR
7.8%
DTEC
3.5%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
DTEC

-

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
DTEC
2.2%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
DTEC

-

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
DTEC
3.1%

Недвижимость

BFOR

-

DTEC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

BFOR vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.29

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.52

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.26

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

0.60

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.29

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BFOR и DTEC

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, примерно равная максимальной просадке DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-42.00%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-20.31%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-21.47%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-42.00%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.09%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-13.31%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

8.71%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и DTEC

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.52%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.58%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.30%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.33%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

22.07%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.89%

-2.48%

Сравнение комиссий BFOR и DTEC

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и DTEC

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and DTEC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, BFOR leads with 9.98% vs 1.86% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFOR has performed better with a 9.98% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

BFOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.04% for DTEC.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DTEC is Technology Equities. BFOR tracks Barron's 400 Index, while DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.50% for DTEC.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор