Сравнение BFMSX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 0.24% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и TSDLX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
BFMSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
BFMSX
TSDLX
Сравнение BFMSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.76 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 8.03 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.14 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 7.19 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 29.03 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.76 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и TSDLX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и TSDLX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -7.86% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.26% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -7.86% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.05% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.83% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.31% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и TSDLX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.52% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.52% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.40% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.30% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.24% | -0.15% |