Сравнение BFMCX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BFMCX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 12.36% соответственно.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и VFAIX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BFMCX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BFMCX
VFAIX
Сравнение BFMCX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.32 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.26 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 0.78 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.23 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и VFAIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и VFAIX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и VFAIX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -78.64% | +59.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -14.72% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -25.71% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -44.37% | +24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -11.94% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -18.69% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.92% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.84% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 11.74% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 19.94% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 19.42% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 22.63% | -17.60% |