Сравнение BFLX с FGLS.NEO
BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) and FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. BFLX charges 0.40%/yr vs 1.51%/yr for FGLS.NEO.
Доходность
Сравнение доходности BFLX и FGLS.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BFLX торгуется в USD, в то время как FGLS.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGLS.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 14.93%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLX и FGLS.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 7.38% |
Correlation
The correlation between BFLX and FGLS.NEO is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLX vs. FGLS.NEO — Ранг доходности на риск
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGLS.NEO
Сравнение BFLX c FGLS.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX) и Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLX | FGLS.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLX и FGLS.NEO
Максимальная просадка BFLX за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки FGLS.NEO в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLX и FGLS.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLX | FGLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -30.44% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -11.37% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -16.80% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLX и FGLS.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLX | FGLS.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 27.54% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 24.27% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 24.27% | -10.18% |
Сравнение комиссий BFLX и FGLS.NEO
BFLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGLS.NEO в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLX и FGLS.NEO
Ни BFLX, ни FGLS.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLX and FGLS.NEO have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for BFLX and 1.51% for FGLS.NEO.
Подберите оптимальное распределение для BFLX и FGLS.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор