Сравнение BFJL с QMAR
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 6.92% |
Correlation
The correlation between BFJL and QMAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. QMAR — Ранг доходности на риск
BFJL
QMAR
Сравнение BFJL c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.91 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и QMAR
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -19.83% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.21% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -3.28% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 6.08% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.96% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.85% | -0.12% |
Сравнение комиссий BFJL и QMAR
И BFJL, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и QMAR
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and QMAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL and QMAR have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for QMAR.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор