PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFJL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFJL с QMAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 18.74% for QMAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BFJL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и QMAR

2026 (YTD)2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.47%-7.43%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		12.12%6.49%

Correlation

The correlation between BFJL and QMAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DFIIBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMAPBFJL с PMOCBFJL с SOLC
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL

Доходность на риск

BFJL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFJLQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.82

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.22

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.86

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

32.52

-33.55

BFJL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и QMAR

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFJLQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-19.83%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-3.21%

-18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-1.02%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-3.23%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

0.58%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и QMAR

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFJLQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.36%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

5.84%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

6.67%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.03%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.77%

-0.50%

Сравнение комиссий BFJL и QMAR

И BFJL, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и QMAR

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.41%1.35%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFJL and QMAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFJL has higher volatility (2.86%) compared to QMAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 18.74% vs -15.77% for BFJL. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 18.74% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFJL and QMAR have the same expense ratio: 0.90% per year.

BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for QMAR.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор