Сравнение BFJL с QCLN
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам BFJL и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.00% | 36.27% |
Correlation
The correlation between BFJL and QCLN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. QCLN — Ранг доходности на риск
BFJL
QCLN
Сравнение BFJL c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.20 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и QCLN
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -76.18% | +54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -21.47% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -43.44% | +31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 34.68% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 37.96% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 34.90% | -21.17% |
Сравнение комиссий BFJL и QCLN
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и QCLN
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QCLN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and QCLN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.15% for QCLN.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор