Сравнение BFJL с KNG
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 12.58% for KNG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 4.43% |
Correlation
The correlation between BFJL and KNG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. KNG — Ранг доходности на риск
BFJL
KNG
Сравнение BFJL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.47 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.67 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и KNG
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -35.12% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -8.61% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.41% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -4.10% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 3.43% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и KNG
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.20% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 8.16% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.73% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.64% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.14% | -3.87% |
Сравнение комиссий BFJL и KNG
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и KNG
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности KNG в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and KNG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.20%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, KNG leads with 12.58% vs -15.77% for BFJL. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNG has performed better with a 12.58% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.75% for KNG.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор