PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFJL с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFJL с IGLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 12.62% for IGLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности BFJL и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.26%.

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
-1.49%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
-8.26%
1 год
12.62%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и IGLD

2026 (YTD)2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.47%-7.43%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		-8.26%23.65%

Correlation

The correlation between BFJL and IGLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DFIIBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMAPBFJL с PMOCBFJL с SOLC
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с KGLDIGLD с YGLD

Доходность на риск

BFJL vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFJLIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.51

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.82

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.12

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.53

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

1.33

-2.36

BFJL vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и IGLD

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFJLIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-23.84%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-23.84%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-23.46%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-5.57%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

9.51%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFJLIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.35%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

22.45%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

24.92%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

15.67%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.41%

-2.14%

Сравнение комиссий BFJL и IGLD

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и IGLD

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IGLD в 21.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.41%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF		21.73%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы

BFJL and IGLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGLD has higher volatility (6.35%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs IGLD's -23.84%.

On 1-year performance, IGLD leads with 12.62% vs -15.77% for BFJL. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 12.62% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 1.41% for BFJL.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for IGLD.

IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор