Сравнение BFJL с IGLD
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. BFJL is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 17.52% for IGLD. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -2.88%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
IGLD
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -2.88%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $5.95M | $5.89M | $7.15M |
Сравнение доходности по годам BFJL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -2.88% | 23.65% |
Correlation
The correlation between BFJL and IGLD is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BFJL
IGLD
Сравнение BFJL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.74 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.63 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и IGLD
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -23.84% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -23.84% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -18.97% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -5.73% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 10.80% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и IGLD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.28% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 19.63% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 25.33% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.83% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.50% | -2.38% |
Сравнение комиссий BFJL и IGLD
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и IGLD
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IGLD в 22.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 22.33% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and IGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.28%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs IGLD's -23.84%.
On 1-year performance, IGLD leads with 17.52% vs -13.79% for BFJL. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGLD has performed better with a 17.52% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
IGLD has the higher dividend yield at 22.33%, compared with 1.40% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор