Сравнение BFJL с GRID
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs 33.13% for GRID. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
GRID
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 18.91%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $110.01M | $102.42M | $133.91M |
Сравнение доходности по годам BFJL и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.54% | 10.48% |
Correlation
The correlation between BFJL and GRID is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. GRID — Ранг доходности на риск
BFJL
GRID
Сравнение BFJL c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.10 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.41 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и GRID
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -40.56% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -15.82% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -6.20% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.42% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 4.48% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и GRID
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.70% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 20.46% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 23.19% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 21.73% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 22.83% | -9.71% |
Сравнение комиссий BFJL и GRID
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и GRID
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and GRID have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.70%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs GRID's -40.56%.
On 1-year performance, GRID leads with 33.13% vs -13.79% for BFJL. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 33.13% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.77% for GRID.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while GRID is Infrastructure Equities. BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор