PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.27%.


BFJL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-10.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и CPSM


Correlation

The correlation between BFJL and CPSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

BFJL vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL

CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BFJL vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFJLCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.14

1.54

-2.68

Просадки

Сравнение просадок BFJL и CPSM

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и CPSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-5.19%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.20%

-0.06%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-0.20%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и CPSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

1.57%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

5.10%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

5.10%

+8.66%

Сравнение комиссий BFJL и CPSM

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и CPSM

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BFJL and CPSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for CPSM.

They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.69% for CPSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор