Сравнение BFJL с CPSM
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
BFJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 2.75% |
Correlation
The correlation between BFJL and CPSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BFJL
CPSM
Сравнение BFJL c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 1.54 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и CPSM
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -5.19% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.06% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -0.20% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 1.57% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 5.10% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 5.10% | +8.66% |
Сравнение комиссий BFJL и CPSM
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и CPSM
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and CPSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор