Сравнение BFJL с CPSM
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs 5.14% for CPSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.48%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.48% | 2.73% |
Correlation
The correlation between BFJL and CPSM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. CPSM — Ранг доходности на риск
BFJL
CPSM
Сравнение BFJL c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 10.55 | -11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 41.15 | -42.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и CPSM
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -5.19% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -0.49% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.03% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -0.20% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 0.13% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и CPSM
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 0.59% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 1.22% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 1.66% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 4.98% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 4.98% | +8.29% |
Сравнение комиссий BFJL и CPSM
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и CPSM
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and CPSM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFJL has higher volatility (2.86%) compared to CPSM (0.59%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.14% vs -15.77% for BFJL. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.14% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор