Сравнение BFJL с BTCI
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs -41.43% for BTCI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -15.48% |
Correlation
The correlation between BFJL and BTCI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BFJL and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BFJL
BTCI
Сравнение BFJL c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.86 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.41 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BTCI
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -48.42% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -48.42% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -44.25% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -17.15% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 29.39% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BTCI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 9.70% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 31.60% | -24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 39.91% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 40.04% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 40.04% | -26.77% |
Сравнение комиссий BFJL и BTCI
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BTCI
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and BTCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -41.43% for BTCI. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.99% for BTCI.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор