PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.


BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и BITS


Correlation

The correlation between BFJL and BITS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.74

The correlation between BFJL and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BFJL vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина

BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJLBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.36

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.62

-0.42

BFJL vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BITS равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и BITS

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BITS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-83.11%

+61.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-48.38%

+27.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-41.75%

+23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-42.59%

+29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

28.63%

-13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и BITS

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

10.83%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

40.48%

-33.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

53.29%

-40.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

60.64%

-47.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

60.64%

-47.37%

Сравнение комиссий BFJL и BITS

BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и BITS

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BITS в 25.72%


ПозицияTTM20252024202320222021
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы


BFJL and BITS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (10.83%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BITS's -83.11%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 1.41% for BFJL.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while BITS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.65% for BITS.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор