Сравнение BFJL с BITS
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. Over the past year, BFJL returned -15.77% vs -17.58% for BITS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 5.81% |
Correlation
The correlation between BFJL and BITS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between BFJL and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BITS — Ранг доходности на риск
BFJL
BITS
Сравнение BFJL c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.36 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.62 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BITS
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -83.11% | +61.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -48.38% | +27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -41.75% | +23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -42.59% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 28.63% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BITS
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 10.83% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 40.48% | -33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 53.29% | -40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 60.64% | -47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 60.64% | -47.37% |
Сравнение комиссий BFJL и BITS
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BITS
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and BITS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 1.41% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BITS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор