Сравнение BFJL с BITO
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -29.93%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -42.09%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -29.93% | -20.62% |
Correlation
The correlation between BFJL and BITO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BITO — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение BFJL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BITO
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -77.86% | +56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -51.67% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -36.86% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 44.08% | -30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 55.02% | -41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 55.02% | -41.65% |
Сравнение комиссий BFJL и BITO
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BITO
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BITO в 71.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 71.07% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and BITO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 71.07%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор