Сравнение BFJL с BITO
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BFJL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, BFJL returned -13.79% vs -45.00% for BITO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.23%.
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $991.40M | $2.39B | $2.05B |
Сравнение доходности по годам BFJL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -20.62% |
Correlation
The correlation between BFJL and BITO is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BFJL and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. BITO — Ранг доходности на риск
BFJL
BITO
Сравнение BFJL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.83 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.25 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и BITO
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -77.86% | +56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | -54.47% | +33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -49.81% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -37.21% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 35.90% | -20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и BITO
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 3.39%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.06% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 32.73% | -27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 44.11% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 54.54% | -41.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 54.54% | -41.42% |
Сравнение комиссий BFJL и BITO
BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и BITO
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BFJL leads with -13.79% vs -45.00% for BITO. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -13.79% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 1.40% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор