PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFJL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFJL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.


BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFJL и BITO


Correlation

The correlation between BFJL and BITO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.89

The correlation between BFJL and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

BFJL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFJL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFJLBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.89

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.42

+0.39

BFJL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFJL на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFJL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFJL и BITO

Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFJLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-77.86%

+56.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.27%

-54.47%

+33.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-50.18%

+31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-37.06%

+24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

33.91%

-18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BFJL и BITO

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) составляет 2.86%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFJLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

10.49%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

34.48%

-27.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

44.10%

-30.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

54.80%

-41.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

54.80%

-41.53%

Сравнение комиссий BFJL и BITO

BFJL берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFJL и BITO

Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BITO в 60.24%


ПозицияTTM202520242023
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
60.24%78.29%61.59%15.14%

Часто задаваемые вопросы


BFJL and BITO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (10.49%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFJL dropped -21.27% vs BITO's -77.86%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -48.16% for BITO. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.41% for BFJL.

BFJL is categorized as Defined Outcome, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.95% for BITO.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFJL и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор