Сравнение BFJL с AIRR
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.81%.
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 31.81%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 63.63%
- 3 года*
- 36.68%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам BFJL и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.81% | 20.84% |
Correlation
The correlation between BFJL and AIRR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. AIRR — Ранг доходности на риск
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIRR
Сравнение BFJL c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и AIRR
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -42.37% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.12% | -2.80% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.47% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 26.40% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 25.45% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 26.33% | -12.96% |
Сравнение комиссий BFJL и AIRR
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и AIRR
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and AIRR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.13% for AIRR.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор